Una aclaración,
no uses la condición == "", usa en cambio empty:
Código PHP:
if( empty($nombre) || empty($apellido) || empty($pais ) )
Y podrías hacer algo como:
Código PHP:
if( empty($nombre) ) die( 'Complete su Nombre.<br><a href="javascript:history.back()">Volver</a>' );
if( empty($apellido) ) die( 'Complete su Apellido.<br><a href="javascript:history.back()">Volver</a>' );
if( empty($pais) ) die( 'Complete su País.<br><a href="javascript:history.back()">Volver</a>' );
Espero te ayude un poco más