Si te refieres al borde punteado que aparece al pinchar en una imagen cuando es un hiperenlace(<A HREF="...">) lo mejor que puedes hacer es un onclick. Así:
Código:
<img src="imagen.jpg" onclick="location.href=' página a la que ir ' " style="cursor:hand;cursor:pointer;">
Si te refieres al borde que aparece en las imagenes cuando son enlaces con poner:
Código:
<A HREF=#><img src="pepito.jpg" style="border:none;"></A>
Espero que te sirva!