Hola.
Baja el mysql desde mysql.com, te vienen la parte cliente y la servidor.
ejecutas 'mysqld.exe' que está en el directorio 'bin'.
Lo primero es que crees una base de datos, ejecuta 'mysql.exe' y tipea en el prompt de la ventana msdos que te sale las sentencias para crear la BD, tablas e introducción de registros.
Aquí tienes un excelente tutorial:
www.geocities.com/lehoer314.
Siento no tener tiempo para más.