puedes usar un truco facil aunq hay mas de 1 forma para realizar dicha funcion...
manera facil usando la variable GLOBAL
Código PHP:
$_GLOBAL['HTTP_REFERER'];
http://es2.php.net/manual/es/reserved.variables.php
puedes ver que si entras desde otra web te muestra la direccion, si entras desde el mismo fichero que contiene el REFERER, veras que no sale nada, esta vacia... esto ya te tiene que decir algo.
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Otra forma, puedes usar SESSIONES y abrir 1 con una determinada variable que indique que ya se paso por aqui y es TRUE
Si usas esta segunda forma, te recomiendo que uses tb Cookies para mantener abierta la session en todo momento, aunq no es realmente necesario, puede ser un punto de apoyo para otras cosas.