Lo que te pasa no es exactamente un problema, creo que es más bien una curiosidad. Windows Media Player tarda bastante en abrirse, eso es normal siempre, no es ningún problema.
La causa de que se abra rápidamente puede ser que ya lo has abierto anteriormente, y entonces queda en la memoria de tu ordenador registros que el programa necesita, y que como ya están no tiene que cargar, así se ejecuta antes. No estoy seguro de que sea así, es sólo una idea.
Si tu problema es que quieres tener un reproductor más rápido, yo te recomiendo lo mismo que kikato, que pruebes otro reproductor de video. VLC es una buena opción:
http://www.portalprogramas.com/1187-...ia-Player.html
pero a mi el reproductor winamp me gusta mucho y también se carga muy rápido:
http://www.portalprogramas.com/421-d...ar-Winamp.html