Cita:
Iniciado por Yaraher 
y agregando la línea:
<link rel="shortcut icon" href="tuIcono.ico" type="image/x-icon" />
Suerte!
Completo lo dicho oportunamente, para que nadie se pierda:
Para evitar malos entendidos por parte de cualquier browser,
- el archivo debe llevar por nombre favicon.ico
- debe estar en el raiz del sitio (en el mismo nivel que la página inicial: index.html, comúnmente).
- y la etiqueta que cita Yaraher debe estar colocada entre los tags <head></head>