Hola, normalmente hago lo que comentas, pero establesco la conexion de esta forma:
Código PHP:
$dbhost="xxx.xxx.xxx.xxx";
$dbusuario="xxxxxx";
$dbpassword="xxxxxxxxxxxxxx";
$db="xxxxxxxx";
$conexion = mysql_connect($dbhost, $dbusuario, $dbpassword);
mysql_select_db($db, $conexion);
lo otro que hago es colocar esto en un archivo separado ej conex.php y lo incluyo despues en las pag donde haga falta, espero que te sirva, saludos