Eso es lo que se llama un 'favicon', que es lo acortado de 'Favorite Icon' en ingles. Es un imagen que identifica una site de internet no sólo en el encasillado de la dirección, sino tambien en el listado de favoritos (de ahi su nombre). Necesitas hacer la imagen en formato .ico, usualmente 16 x 16 pixels, lo llamas 'favicon' y lo pones en el root de tu site, y se supone que no tienes que hacer nada más ya que el navegador lo busca cuando llega al site pero no todos los navegadores son tan buenos como Firefox, así que se pone un código que indica al navegador que esa página tiene uno. Se usan dos para así abarcar la mayor cantidad de navegadores. Pones esto dentro del <head>:
Código HTML:
<link type="image/x-icon" href="favicon.ico" rel="icon" />
<link type="image/x-icon" href="favicon.ico" rel="shortcut icon" />
En href pones la dirección de tu favicon. En esta página consigues más información:
http://www.cristalab.com/blog/18400/...-y-como-lo-uso