En primer lugar, necesitas introducir en tu formulario un control Commondialog, sin el al menos yo no se llamar a la ventana de selección de archivos.
Para que la ventana se abra yo suelo usar un código parecido a este.
Dialogo es el nombre de un comondialog.
Código:
'Buscamos el archivo con el diálogo
Dialogo.Filter = "Archivos JPG|*.jpg|Archivos GIF|*.gif|Archivos BMP|*.bmp" ' le decimos al dialogo ---
' que filtre los arhivos jpg, gif, bmp
Dialogo.ShowOpen ' abre el cuadro de dialogo
Espero que te sea de ayuda.