Has entendido mal la explicacion...
Cita: Also, make sure the loading.gif and close.gif files as referenced near the top of the lightbox.js file are in the right location.
Tienes que fijarte en el archivo
javascript lightbox.js si has ubicado bien estas imagenes, no en el css.
Si despues de esto todavia no puedes hacerlo funcionar, avisame, yo tengo el lightbox corriendo en varios sitios.
Saludos.