La clase MovieClipLoader es lo que buscas.
Código:
var cargador = new MovieClipLoader();
cargador.loadClip("imagen.jpg", contenedor_mc);
cargador.addListener(this);
function onLoadProgress(cargador, bytesLoaded, bytesTotal) {
trace (Math.ceil(bytesLoaded*100/bytesTotal)));
}
Previamente has colocado un mc vacío en el escenario (ya sea por código o manualmente), que según mi ejemplo tiene nombre de instancia contenedor_mc.
Esto te mostrará el progreso en tanto por ciento de la carga de una imagen. Tú usa estos parámetros para adaptarlos a tu diseño.
Además, tienes otros eventos como onLoadStart y onLoadComplete, para cuando la carga se ha iniciado y completado respectivamente.
Saludos!