OK, es fácil.
Código PHP:
<?php //Abrimos una etiqueta de php
if(isset($_GET['pag'])) { /*comprobamos si existe la variable de URL pag y si existe...*/
include(''.$_GET['pag'].'.php'); /* ... hacemos un include a un archivo con el mismo nombre que la variable de URL y en formato .php ... */
} else { /*... y si no existe ... */
header ("Location: http://tudominio.com/?pag=index"); /*... pues que nos redirija a http://tudominio.com/?pag=index, en otras palabras, a index.php */
}
/* Cerramos la etiqueta de PHP */?>
¿Te vale así?