Primero debes crear un icono, 16x16 pixeles, luego que lo creas lo renombras como favicon.ico y lo pones en la raiz de tu dominio ejemplo www.tuweb.com/favicon.ico
Si no tienes dominio propio entonces necesitas agregar una linea mas. Si tienes un sitio como www.servidorgratuito.com/~joepages/ entonces pones <LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="/~joepages/favicon.ico"> dentro de <head></head>
