al logearte se genera la cookie y luego en cada sección de tu sitio debes leer esa cookie y verificar si está logueado o no...
chekcea las FAQ de este foro que escribí como usar cookies, también te recomiendo la sección de tutoriales de
www.perlenespanol.com, no recuerdo si había uno de cookies pero hay muchos que te servirán sin duda...
Saludos