Ese error te lo da porque escribes "algo" antes de enviar la cookie. Es decir, el "echo" que haces. La cookie debes enviarla antes de comenzar el HTML, ejemplo:
Código:
<?
include("...");
setcookie("firmar","1",time()+3600);
?>
<html>
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...
</head>
<body>
...
</body>
</html>