El ajax es solo una combinación de JavaScript y algún lenguage de programación del lado del servidor (si prescindimos del xml, usando solo texto), mediante el objeto XMLHttpRequest, así que podrías usar el jsp para ese propósito, además es la única forma de hacer si el contenido que se muestra en el segundo select (lista desplegable) se obtiene desde una base de datos en base al dato seleccionado de otro select. Sólo busca info sobre ajax y verás que es muy parecido aplicarlo con PHP o JSP. Si no tienes que obtener los datos que se muestran en el select desde una base de datos entonces te bastaría leer esto:
http://www.elguruprogramador.com.ar/...pendientes.htm