Con Format no vas a cambiar el formato de la celda, vas a cambiar el formato de lo que está escrito en la celda. Algo así:
Código:
Sub ChangeCells(Column As Integer, First As Integer, Last As Integer)
Dim Looping As Integer
Dim Value As String
For Looping = First To Last
Value = Cells(Looping, Column)
Cells(Looping, Column).Value = Format(CDate(Value), "yyyy-mm-dd")
Next Looping
End Sub
P.S.: Las celdas deben estar en formato texto...