Un servidor es, según la Wikipedia:
Cita:
Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext transfer protocol). Este protocolo está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web o páginas HTML (hypertext markup language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de música.
Es un programa que se ejecuta continuamente en un ordenador (también se emplea el término para referirse al ordenador que lo ejecuta), manteniéndose a la espera de peticiones por parte de un cliente (un navegador de Internet) y que responde a estas peticiones adecuadamente, mediante una página web que se exhibirá en el navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error.
Si estás haciendo tu página en el ordenador, probablemente no tengas servidor. Entonces puedes bajarte un programa llamado
WAMP, que funciona como servidor, e instalártelo. Metes tus archivos en \wamp\www\ y te funcionará la página que te he escrito antes.