tienes que crear el icono, el icono debe tener las siguientes características:
+ Dimensiones 16 píxeles x 16 píxeles
+ 16 colores (4 bits)
+ Formato ICO
y despues para terminar este es el codigo necesario
Código HTML:
<head>
<link rel="shortcut icon" href="http://www.tudominio.com/favicon.ico">
</head>