el phpmyadmin es una serie de paginas php que utilizas a traves del browser, lo que tienes que hacer es copiar todos estos archivos al directorio wwwroot para que quede como un sitio virtual, por supuesto necesitas estar corriendo un servidor web como apache o iis para que sirva de intermediario entre php.exe y el lenguaje de cada pagina.
ya que creas el directorio y configuras tu servidor web, en el browser queda una dirección del tipo:
http://localhost/phpmyadmin
para entrar al inicio de la aplicación