Es cierto lo que dices .. pero no se hace con PHP .. sino lo que haces es cargar un array (o varios) Javascript ...
Es decir .. que cargas en el navegador del usuario TODOS las posibles combinaciones que tengan tus dos (o mas) list Box ...
Aquí tienes un artículo de como cargar ese array(s) javascript a partir de tus dos o mas tablas Mysql:
http://www.devshed.com/Server_Side/M...ays/page1.html
Con eso .. interactuarias con tus list box en el "cliente" eso si, cargando TODOs los varlores posibles previamente.
En estos casos hay q evaluar la cantidad de datos que vas a enviar al navegador .. eso requiere tiempo de carga a consta de una mejor "navegacion" de la página ..
Un saludo,