Para usar header(), es
IMPRESCINDIBLE que no hayas enviado al navegador absolutamente nada (ni espacios en blanco).
Ejemplo válido:
Código PHP:
<?
$hola = "buenos días";
$consulta = "select * from tabla";
$result = mysql_query($consulta);
setcookie ("ejemplo",$HTTP_GET_VARS["usuario"]);
echo $hola;
?>
Ejemplo NO valido 1:
Código PHP:
<?
setcookie ("ejemplo",$HTTP_GET_VARS["usuario"]);
?>
Ejemplo NO valido 2:
Código PHP:
<?
echo "hola";
setcookie ("ejemplo",$HTTP_GET_VARS["usuario"]);
?>