duda con select

[saseisa]

hola a todos tengo una duda me encargaron esto y la verdad apenas empiezo a programar en php desde ya muchas gracias
tengo un form que tiene 4 select basicamente es para definir lo que es estados, ciudades, municipios y colonias de mexico y bueno lo que se tiene ahorita es que se cuando se muestra la pagina carga todos los query y es demasiada lenta la carga lo que quisiera hacer es
del primer select tomar el valor para hacer otro query para el siguiente select que esta relacionada con el primero

(id) estado | (relacion con estado) ciudad (id) | (relacion ciudad) muncipio (id)
---------------------------------------------------------------------------------------
(1) distrito federal | (1) ciudad de mexico (1) | (1) Alvaro Obregon (1)
(2) Baja california | (2) ensenada (2) |(1) Miguel Hidalgo (2)
(3) baja calif sur | (2) mexicali (3) |(1) gustavo a. madero (3)
| (2) tecate (4) | (2) ensenada (4)
| (3) la paz (5) | (3) la paz (5)


lo que quiero es me despliegue en el primer select me muestre los estados y una vez que se seleccione el estado haga un query para que en un segundo select me muestre las ciudades relacionadas con el estado