Perfectamente puedes usar la estructura que has indicado:
header("Location: pagina.php?pag=$pagina");
o si entendí bien . .con esto te sobra:
Código PHP:
$pagina="http://www.talsitio.tal/algo.php";
header("Location: $pagina");
exit; // el exit termina la ejecución del script. Usalo.
Un saludo,