Se llama favicon. Puedes averiguar más de este. Si me esperas un momento, quizá encuentre un link con la información que necesitas.
Edito: Para poner el favicon, necesitas subir el archivo en tu página y poner esto en el head de tu página:
Código HTML:
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
Asegúrate que sea un ícono y no una imagen con la extensión cambiada. Si no tienes un programa para crearlos, puedes hacerlo en
favicon.cc. Recuerda que si quieres que se vea en IE, debes asegurarte que este no sea animado. Suerte
