Hola,
la solucion a tu problema es muy simple...
solo debes de-seleccionar la casilla de "exportar al primer fotograma" y luego debes introducir una instancia de tu sonido en cualquier frame de tu pelicula, ya que de no hacerlo el .swf sera exportado sin los sonidos, ya que flash no exporta los sonidos si estos son llamados por ActionScript desde la libreria, a menos que se "exporten al primer fotograma". Puedes darle una ojeada a la Ayuda
en "Propiedades de Vinculación" esta todo explicado...
Yo tuve ese mismo problemilla, pero lo unico que hice fue colocar una instancia de mi sonido en un frame cualquiera y luego en "edicion de sonido" le baje el Volumen a "0"para que no se escuchara. Con eso problema resuelto, flash incluye tu Sound dentro del .swf...
Suerte.