Tu tema poco o nada tiene que ver con PHP. Solo pasas el nombre del video dinámicamente, pero el código es HTML al fin y al cabo. Muevo tu tema.
Por otro lado, por tu descripción de la situación, dudo sea un "error" como tal; ni del navegador, ni del código ni del video (bueno, quizá) sino simplemente así será tu máquina. El "windows media" es un programa del cliente, tiene que abrirlo y reproducir el video, eso significan recursos, por otro lado igual está el ancho de banda, si el video es pesado igual será un problema; es normal.
Si sabes que no todos tenemos WMP instalado, ¿verdad?. Un saludo
