Pero es que con ese código la tienes centrada, pero claro, como el body es negro y el contenedor principal no tiene fondo ni bordes, no ves que lo está.
Prueba con esto, a lo que sólo he añadido un borde blanco al contenedor para que veas que está centrado:
Cita: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
<title></title>
<style type="text/css">
* {margin:0; padding: 0;}
body {
background-color:black
}
#contenedor {width: 940px;
margin: 0px auto;
border: solid 1px #fff;
}
#encabezado {
width: 940px;
background-color: #blue;
color: #999999;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="contenedor">
<div id="encabezado"><h1>esto me tiene cansado</h1>
</div>
</div>
</body>
</html>
P.D.: no es un error,
DoPeY, es que cuanto mejor te expliques más fácil será obtener una buena respuesta.