Hola. al parecer te estas rayando con JSP, y APPLETS, debes diferenciar entre ambas tecnologías.
En el caso de JSPs, para mostrar una imagen, pues hazlo como si fuera una imagen via HTML nomas.
Para los appelts, si utilizas las clases IMAGEs que viene en los paquetes respectivos.
Hay que tener en cuenta que una pagina JSP, no puede tener directamente el código de JFRame, windowClosing, es deicr llamadas a objetos SWING.
Si quieres por una página JSP mostrar ventanas, entonces tendras que incluir en tu JSP, un Applet.
Diferencia vien de ambas tecnologías.
Informacion en:
http://java.programacion.net