La estructura HTML existe por defecto (listas dentro de listas). Lo que resta es que le definas los estilos mediante CSS.
Debes mirar el código fuente para enterarte de las clases asignadas a las listas generadas. De esa forma podrás asignarles estilos. Fíjate en
este ejemplo en el cual elaboré el mapa del sitio sólo con
list_categories. El grueso del trabajo correspondió a la parte del CSS.