Los enlaces activos no se quedan marcados

[kseso?]

Pero ¿dónde muestras el contenido de esos enlaces?
Si todos los enlaces se "abren" en la misma ventana (mismo archivo html) al pulsar sobre cualquier parte del documento perderán la condición de activos, por lo que no podrás hacerlo con css, necesitarás recurrir a algún script u otro lenguaje (creo).

Pero si esos enlaces te llevan a otra página, al que le has aplicado la clase activo mantendrá las propiedades hasta que cargues otra distinta, aunque selecciones texto, pinches sobre una imagen, etc.
Creí entender que era esto último lo que deseabas conseguir. Si es lo primero, está fuera de mis conocimientos.