Que tal anushka.
Las bases de datos de mysql si se guardan en el directorio data, pero no es en un archivo que puedes abrir y modificar como lo hace Access.
Lo que debes hacer para subir tu base de datos a un servidor web es hacer un backup y reestablecerlo en el servidor web.
te dejo un link donde explican como hacerlo.
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1202.php
Un saludo.