Cuando programes con PHP .. piensa q este se ejecuta en el servidor. Piensa que PHP se ejecuta primero (en el servidor) y lo que "genera" (si es HTML) se "mezcla" con tu HTML que tengas incrustado (tal cual tu codigo HTML q usas) y el resultado de todo esto se envia al navegador .. con el formato que puedes ver si editas el código generado en tu navegador -> "ver código fuente".
Por lo tanto .. tanto para este caso "critico" de uso de sessiones (podria haber sido cookies y header() .. tambien) .. te recomiendo que hagas tus procesos PHP al principio del script y a continuación inicies tu HTML comun .. si requieres de mas PHP incrustado en HTML ya sabes que has de abrir un <?php ?> ..
Código PHP:
<?
session_start();
include("Conect.php");
$conexion=Conectarse();
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="es-mx">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<link rel="stylesheet" href="Private/style.css" type="text/css">
<title>CECOMEX..........................................</title>
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0">
<?
// por si necesitas mas PHP bajo ese HTML ...
?>
Un saludo,