Qué error aparece ahora?
Prueba copiando el archivo en C:\Windows\system32\Setup
Según parece el archivo msgrocm.dll corresponde a "Windows Messenger OC Manager Plug-In".
- Desinstalaste Windows Messenger?
- El CD de instalación de Windows fue modificado con nlite para quitar Windows Messenger u otros componentes?
- Has instalado recientemente el Service Pack 3?
Puedes comprobar la integridad de los archivos del sistema (es posible que te pida el CD de Windows):
- Inicio > Ejecutar... > cmd
- Pulsar Aceptar o Ejecutar
- Escribir sfc /scannow
- pulsar ENTER
Si esto no te funciona y no has instalado nada recientemente (actualizaciones o software) puedes intentar usar un punto de restauración reciente.