un asx es asi
<ASX version = "3.0">
<ENTRY>
<REF HREF = "http://www.tuweb.com/tuvideo.wmv" />
</ENTRY>
</ASX>
lo haces con el blok de notas y lo llamas" tuvideo.asx" (no txt) y lo guardas con los demas archivos de la web
luego en el codigo que te ha dado Chistian en vez de "pelicula .wmv" pones "tuvideo.asx"
saludos2