ahora noto que pusiste un link a la prueba.. ok, entonces digo, tu skin (por darte un ejemplo: ClearOverNoVol.swf) debe estar en la misma carpeta que
http://www.iconoambar.com/pruebas/izq.html
es decir:
http://www.iconoambar.com/pruebas/ClearOverNoVol.swf
Un tip: con los ancho de banda horrible de los que disponemos yo siempre seteo estos video para que se cargen en Pausa, hasta que el usuario les dá Play, ganas unos segundos de precarga y quiza no se entrecorte tanto la visualizacion..