Puedes instalar PHP (interprete; php no es un "servidor") sobre tu servidor HTTP q prefieras ... Lo típico suele ser sobre Apache . pero tambien puedes hacerlo sobre IIS y casi cualquier servidor HTTP q soporte "CGI's" ...
Si quieres hacerlo sobre Apache revista este tutorial. (tambien te guia para instalar Mysql ..)
http://www.mundodivx.com/php/php.html
Si quieres hacerlo sobre IIS:
http://www.iespana.es/suevenos/sub/PHP.htm
Y lo que es Mysql es un servidor de Base de datos .. así q tiene su propia instalación (puedes seguir los pasos del anterior manual q te puse) .. Luego si quiers usar Mysql con ASP por ejemplo deberias instlar MyODBC para que puedas acceder via ODBC a Mysql desde ASP .. Lo q es PHP tiene soporte nativo en Windows para Mysql .. así q no hay q configurar nada extra.
La web de msyql donde puedes obtener su manual y el MyODBC:
www.mysql.com
La web oficial de PHP:
www.php.net
Te recomiendo que revises las FAQ's de este foro PHP .. tienes variada información útil.
Un saludo,