Y como tienes instalado PHP .. CGI o módulo?
Revisa los comentarios de los usuarios de:
Predefined Variables
http://www.php.net/manual/en/reserved.variables.php
Y tambien revisa getenv("variable_servidor") por si usas PHP como CGI ..
Veras ejemplos para obtener la IP real y comentarios acerca de proxy's "anonimos" que no entregan ese dato ..
Un saludo,