Yo antes solía utilizar las webs de "Links rotos" o "Dead links", pero desde hace un par de meses que no están operativas.
Pero bueno, de todas formas, hay un par de programas (no recuerdo los nombres) que te descargas (son freeware) y te dice los links rotos que tiene tu web. La función principal de ese tipo de programas es hacer un sitemap, un mapa del site, etc.