Aquí tienes una guía en castellano para hacer lo que pides:
http://www.htmlpoint.com/guida/html_05.htm
De todas maneras, es una cosa que no te aconsejo. Es algo muy molesto ya que mucha gente suele tener su música de fondo mientras utiliza el ordenador y entrar a una página y que se "solate" la música suele ser motivo de huida inmediata de la web. Pero es solo un consejo.