Si te pone ese mensaje es problema de los datos que estas poniendo o por el contrario que estas poniendolos mal.
te pongo un ejemplo de
www.ejemplo.com para entrar en filezilla;
servidor: ftp.ejemplo.com
usuario: ejemplo.com
contraseña: Ejemplo1 (ten en cuenta que casi todos los host, piden que la contraseña tenga como minimo un número y una letra en mayuscula.
Prueba aver.. otra cosa no es, si fuera culpa del proxy el mensaje de error sería que has agotado el tiempo de conexion al servidor.
Un saludo