El tema es que la imagen que quieres bajar es una imagen gif, para poder cambiar el formato de compresion de la imagen, tienes que bajar el archivo gif y editarlo en photoshop o fireworks o algun otro soft que te permita convertir de un formato a otro.
En el caso de photoshop, debes cambiar el modo color indexado del archivo gif a modo rgb para poder guardar luego el archivo como jpg.
Para ello tendras que ir a Edicion - Imagen - Modo - y seleccionar Color RGB.
En definitivas, no puedes guardar un archivo gif o mapa de bits como jpg directamente de la web. Deberas guardarlo en su formato original primero y luego modificarlo en cualquier editor grafico.
Si le modificas manualmente la extencion al archivo (ej. cambiar de .gif a .jpg), en realiadad el archivo mantendra las caracteristicas del formato original (.gif).
Espero me hayas entendido y cualquier pregunta si esta dentro de mis conocimientos con gusto te tratare de ayudar
Saludos !!!
JLFrata