En "PHP" .. el caracter para "sumar" (concatenar) cadenas es el . (punto) .. De todas formas .. usando PHP incrustado en HTML como lo usas .. no es necesario que uses esos caraceres de concatenación ..
Código PHP:
<a href="http://www.misitio.net/archivos/<? echo $HTTP_GET_VARS['archivo'];?>.zip">
Si lo usases via PHP:
Código PHP:
echo "<a href=\"http://www.misitio.net/archivos/".<? echo $HTTP_GET_VARS['archivo'];?>.".zip\">";
Un saludo,