Haber te paso los pasos de como deberias hacer....
1) Desde el Cpanel antes que nada debes crear una base de datos, darle un usuario y una contraseña, en caso de que ya exista una, debes tener el usuario y contraseña
2) Luego entra al phpMyAdmin, para confirmar que tengas la base de datos y que el usuario y contraseña son correctos
3) En el mismo phpMyADmin, ni bien ingresas, en la parte superior tenes unos datos, ahi te da la localizacion o host...que por lo general es "localhost"
4)Una vez hecho esto, creas las tablas en la base de datos, o si las tenes creadas en el AppServ, las exportas en un archivo, y luego las importas. Esto es sencillo, si te fijas en el menu del phpMyAdmin tenes las opciones de exportar e importar. Cuando exportes, fijate que en la pantalla de exportacion de base de datos, de marcar que genere un archivo..eso lo tienes abajo con la opcion "Enviar (genera un archivo descargable)
5) Cuando ya tenes la base de datos con las tablas online, tenes que crear la conexíön...para ellos necesitas saber la localizacion o host, usuario, contraseña y nombre de la base de datos
para crear la conexion haces asi...
aca reemplaza por los datos de la base de datos, tanto el nombre de host, usuario, contraseña y base de datos...
Con esto ya estaria conectado, para probar puedes crear un archivo que contecte, y genera alguna sentencia para imprimir algo de la base de datos en pantalla..