Pues mirate tu phpinfo() .. a ver como trabajas con esa directiva .. si trabajas a ON ... cualquier método (si usas PHP 4.1.x en adelante) es válido .. pero el recomendable y seguro es $_COOKIE ..
Te invito a leer el manual .. tema cookies:
http://www.php.net/manual/en/function.setcookie.php
Un saludo,