Puedes definirle una class por ejemplo llamandola active y en el fichero css establecerle el mismo estilo que cuando pasa el raton por encima de las demas.
Código:
<div id="menuv">
<ul>
<li><a href="#menuv" class="active">Inicio</a></li>
<li><a href="#menuv">Comentarios</a></li>
<li><a href="#menuv">Noticias</a></li>
<li><a href="#menuv">Contacto</a></li>
<li><a href="#menuv">Acerca de nosotros</a></li>
</ul>
</div>
Al codigo css del ejemplo que pusiste solo le debes añadir este
Código:
#menuv a:hover, #menuv a.active{
background: #DBEBF6;
}