Bueno, en principio te recomiendo que veas el codigo fuente de la pagina, por favor, no lo tomes como ejemplo, ya que el codigo no esta bien estructurado y a mi parecer y entender el codigo de esta pagina es un buen ejemplo de como no se debe trabajar.
La galeria esta hecha con un Framework que esta bajado de este pagina
http://www.dyn-web.com/code/scroll/demos.php, si entras en este enlace, alli podras ver las demos y leer para saber como implementar y colocar el codigo en tu pagina y ya esta, ya tenes una galeria igual a la te gusta. Cualquier cosa pregunta, Saludos.-