Es probable que eso te pase si en lugar de pulsar enter, al introducir un dato en la celda, pulsas las teclas de desplazamiento, o el tabulador. En ese caso, el evento Change no se dispara.
Para solucionarlo, podrías deshabilitar las teclas de desplazamiento y la tecla tabulador, incluyendo en el condicional anterior estas líneas:
Código:
Application.OnKey "{DOWN}", ""
Application.OnKey "{UP}", ""
Application.OnKey "{RIGHT}", ""
Application.OnKey "{LEFT}", ""
Application.OnKey "{TAB}", ""