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[Gott]

Hola, soy nuevo aquí, estoy para ayudar..
Estaba viendo el código que pusiste y no esta creando ningún archivo porque guardas el nombre en una variable y luego pones el nombre de la variable como un string..
se hace así..en caso de que estás trabajando con la versión 2.7 de Python

Código Python:

import pickle
import random
 
def f1(n):
    for i in range (n):
        x=random.randrange(-100, 101)
 
def f2(n):
    fitx = raw_input('Dime el nombre del fichero: ')
    datos = open(fitx, 'wb')
    pickle.dump(f1(n), datos)
    datos.close()
 
n=1000
f2(n)
f2(n)
 

Si usas la versión 3.1 se hace así..

Código Python:

import pickle
import random
 
def f1(n):
    for i in range (n):
        x=random.randrange(-100, 101)
 
def f2(n):
    fitx = input('Dime el nombre del fichero: ')
    datos = open(fitx, 'wb')
    pickle.dump(f1(n), datos)
    datos.close()
 
n=1000
f2(n)
f2(n)