¿Porque me da este error?

[Cluster]

Pues cookies no te lo puedo confirmar (creo que sí .. es mas pruebalo tu mismo y decide) ..

En general puedes usar cualquier código PHP que quieras que NO generere salida al naveador .. Así que peudes hacer "query's" y lo que quieras ..

Por ejemplo .. si alguna de esas "query's" o código en general que uses genera un error .. PHP envia el mensaje de error al navegador como una cadena de texto en HTML ..(a no ser que se le diga a PHP que no lo haga). Asi que veras el error de esa instrucción o código + el error de que las cabeceras no se han podido enviar bla bla bla (que lo proboca header() ..)

Por otro lado .. Cuando se dice "no puede existir nada de HTML por delante de header()" se refiere a que "Se envie" ese HTML al navegador antes de header(). Como ya te explicó Manoloweb .. puedes tener funciones con HTML o condicionales con HTML .. pero siempre que no se cumpla ese condicional o se llame a esa función que generee ese HTML o bien HTML incrustado en PHP directamente ANTES de header() no tendrás problemas ..

También te recuerdo que tienes las funciones de control del buffer de salida de PHP .. funciones como ob_start(), ob_end(), flush() que sirven para "capturar" la salida que vá genenrando PHP del HTML/javascritp/etc que entrega al servidor para "entregarlo" (con ob_end() o flush() por ejemplo) cuando lo necesites .. Con esa técnica es posible "enviar" (ojo que lo pongo entre comillas) HTML al navegador antes de un header() .. Esto es posible a que PHP se lo "guarda" en su buffer según va generandolo ...

Un saludo,